Opção de negociação de opções de alto desempenho volatilidade e estratégias de preços pdf

Negociação de opções de alto desempenho: Volatilidade das opções e estratégias de preços com o site.

Descrição.

High Performance Options Trading oferece uma nova perspectiva sobre as opções de negociação de um programador / engenheiro de opções experientes, Leonard Yates. Com base em vinte e cinco anos de experiência como comerciante de opções e programador de software, a Yates escreveu este guia direto. Primeiro ele fornece aos leitores uma base sólida para opções de negociação, incluindo uma introdução à terminologia de opções básicas, uma explicação completa sobre como as opções são negociadas e estratégias comerciais específicas. Acompanhado pelo site OptionVue Educational, este guia prático do mercado de opções é um recurso completo e essencial para qualquer comerciante que procure aumentar o seu conhecimento prático das opções.

Sobre o autor.

Permissões.

Solicite permissão para reutilizar o conteúdo deste site.

CAPÍTULO 1: A linguagem das opções.

Longs e Shorts.

Um pouco mais de terminologia.

Offsetting Opcional Negociações.

Expiração, Exercício e Atribuição.

Americano versus europeu.

As Propriedades Especiais das Opções.

Como as opções respondem às condições de mudança.

O papel do Market Maker.

Volume e interesse aberto.

CAPÍTULO 2: Estratégias de opção.

Short Covered Call.

Short Naked Call.

Chamada longa com estoque curto.

Short Covered Put.

Short Naked Put.

Longo pôr com estoque longo.

CAPÍTULO 3: volatilidade.

Volatility Trading & # 8212; Compra e Venda de Volatilidade.

Ferramentas do V-Trade.

Vender alta volatilidade.

Comprando baixa volatilidade.

Delta-Neutral Trading & # 8212; Em poucas palavras.

Padrões sazonais nos grãos.

Volatility Skew & # 8212; O que é e como posso usá-lo?

Algumas palavras de advertência sobre escrita nua.

A relação entre volatilidade e preço.

CAPÍTULO 4: O Arsenal da opção Trader & # 8217; s.

Comprando opções próximas & # 8212; The Swing Trader & # 8217; s Perfect Tool.

Spreads de débito & # 8212; The Calm Approach.

Estratégias para mercados de tendências.

The Horizontal Spread & # 8212; Uma boa estratégia em um mercado paralelo.

The Backspread & # 8212; Uma estratégia direcional que não custa nada se você estiver errado.

Escrita coberta & # 8212; Melhorando seus retornos.

LEAPS & # 8212; Uma alternativa ao estoque.

The Synthetic & # 8212; Outra alternativa para estoque.

The Butterfly Spread & # 8212; Quando você tem uma faixa de alvo estreita.

Usando a Estratégia de Opção Direita.

CAPÍTULO 5: Situações especiais.

Deixando o mercado de opções o dar uma saída nas aquisições.

Escrita coberta com títulos convertíveis.

Investir em um mercado áspero.

CAPÍTULO 6: Aspectos teóricos e práticos.

Opções de modelos de preços.

Chegando com a Volatilidade certa.

O que provoca a inclinação da volatilidade?

Os Gregos Revisados.

True Delta e Gamma.

Compreendendo as Limitações do Seu Modelo.

Lidar com anomalias e dificuldades de preços.

CAPÍTULO 7: Dicas para iniciantes.

A Batalha Psicológica.

Erros de negociação e o que eu aprendi.

Alguns pensamentos sobre como o comércio se encaixa com a vida real.

Show 037: Opções em tempo real Alpha Performance Stats & # 038; Opções de métricas de negociação agora ao vivo.

19 de novembro de 2018.

Parte da nossa missão aqui na OptionAlpha é oferecer o mais alto nível de transparência possível para ajudá-lo a ganhar mais confiança em seu próprio sistema de negociação de opções.

Esta semana, lançamos a nossa mais nova funcionalidade depois de passar mais de 5 meses desenvolvendo um software de rastreamento de portfolio de propriedade que monitora e reporta estatísticas e métricas chave em tempo real. Este software rastreia e classifica negócios em dinheiro real, não em papel ou em negociações anteriores.

Quer ver as estatísticas mais recentes atualizadas em tempo real a cada dia? Basta dirigir-se para a página Option Alpha Performance.

No show de hoje, quero apresentar nossas descobertas e números globais para você (tanto para o bem quanto para o mal) e explicar como isso já moldou minha perspectiva e estratégia de negociação avançando.

Como parte de nossas associações de nível superior, enfatizamos que a negociação de opções é apenas um jogo de números e estatísticas. Seu foco deve ser colocar muitos negócios pequenos e de alta probabilidade que captem o excesso de longo prazo da volatilidade implícita.

Assim, nossas métricas de desempenho que passaremos neste podcast incidirão na taxa de ganhos, nos lucros / prejuízos médios, no tempo e no diferencial IV, que para nós representa a capacidade de gerar receita consistente.

Links e recursos mencionados no espetáculo:

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Cursos gratuitos de troca de opções:

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Guias de PDF e amp; Lista de verificação:

The Ultimate Options Strategy Guide [90 Páginas]: Nosso livro de PDF mais popular com páginas detalhadas de estratégias de opções categorizadas pela direção do mercado. Leia o guia inteiro em menos de 15 minutos e tenha sempre para referência. Guia de negociação de ganhos [33 Páginas]: o melhor guia para negociações de ganhos, incluindo as melhores coisas a serem observadas ao jogar esses eventos de volatilidade de um dia, cálculos de movimentos esperados, melhores estratégias para usar, ajustes, etc. Posição de percentual de volatilidade implícita (IV) [3 Páginas]: Uma ferramenta visual legal e simples para ajudá-lo a entender como devemos negociar com base na classificação IV atual de qualquer estoque específico e as melhores estratégias para cada seção bloqueada de IV. Guia de tamanho comercial e amp; Alocação [8 Páginas]: Ajudando você a descobrir exatamente como calcular o novo tamanho da posição, bem como quanto você deve alocar em cada posição com base no saldo global da carteira. Quando sair / Gerenciar Negociações [7 Páginas]: Fracionada pela estratégia de opções, daremos diretrizes concretas sobre os melhores pontos de saída e preços para cada tipo de comércio para maximizar sua taxa de ganhos e lucros a longo prazo. Lista de Verificação de Entrada de Comércio em 7 Passos [10 Páginas]: Nossas 7 principais coisas que você deve verificar duas vezes antes de inserir sua próxima negociação. Esta lista de verificação rápida ajudará a mantê-lo fora de forma prejudicial, certificando-se de fazer entradas mais inteligentes.

Real-Money, LIVE Trading:

IWM Iron Butterfly (Closing Trade): Sair deste comércio de opções de borracha de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes do vencimento no pico do nosso spread. CMG Iron Condor (Open Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) enquanto caminhava pelo processo de entrar em um novo comércio de condores de ferro no estoque da CMG. Dentro, você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): tirou cerca de US $ 150 desta pequena APC estrangulando o comércio mesmo depois que o estoque se moveu completamente contra a nossa curta greve de chamadas neste mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e porque IV caiu, o valor dessa propagação caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. IYR Call Credit Spread (Adjusting Trade): Este ajuste é bom por 2 razões. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a se mover mais alto. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para que o estoque caia de volta para a nossa nova janela de lucros. XHB Straddle (Closing Trade): conseguimos cobrar um lucro de US $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB straddle com o direito de negociação de ações no meio do nosso intervalo esperado. Calendário de chamadas da AAPL (comércio de abertura): olhe nos bastidores à medida que use o nosso novo software de lista de vigilância para filtrar rapidamente e encontre esse comércio de propaganda do calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui gravei minha tela de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de pensamento que costumávamos fazer um ajuste ao meu curto estrangulamento atual no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Comércio de abertura): Com o alto IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para a venda de opção premium. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro que negociamos no IBB por um lucro de US $ 142. No interior, você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.

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Sobre o autor.

Kirk Du Plessis.

Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.

Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.

Kirk muito legal. Eu sei quanto esforço isso levou. Eu tenho que perguntar: você disse que sua vitória média foi de US $ 106 e sua perda média foi de US $ 141 (gostaria de fazer também ;-). Com uma taxa de ganho de 73%, você é realmente um vencedor. Mas você fator nas taxas de corretagem? Espero que sim ;-)

Kirk, outro podcast muito inspirador. Bem feito. Eu enviarei para alguns dos meus amigos. Desejo que meus próprios registros comerciais nos últimos cinco anos me permitam fazer uma análise semelhante.

No entanto, agora vou rejigar minha manutenção de registros, para me dar essa perspectiva em minhas próprias atividades no futuro.

Um aspecto que você pode ter uma oportunidade de adicionar, quer em frente ou talvez historicamente, é a comparação dos resultados da negociação da opção com a mudança no subjacente durante o mesmo período. Da mesma forma, você apresenta os números com os resultados absolutos superiores do dólar para straddles e strangles melhor do que outras estratégias, pode apresentar uma imagem mais útil se você puder colocar esses números em contexto e apresentar um retorno sobre a margem (ou a forma como eu fazê-lo sobre o risco máximo. O retorno sobre a margem é provavelmente mais amplamente aceitável que o retorno sobre o risco máximo, mas todos sabemos que a margem é um alvo em movimento como os investidores da AIG / LEH e # 8221 podem atestar :-) a menos que tenham conseguiu esquecer :-)

Haha sim margem não estava nos documentos de treinamento aparentemente na AIG / LEH & # 8211; isso é engraçado. Tão feliz que gostou do show e das novas estatísticas & # 8211; Eu gosto da idéia de fazer um retorno sobre a margem, então vamos ver se há de alguma forma codificar isso no framework avançando & # 8230;

Wiley Trading.

Negociação de opções de alto desempenho: Volatilidade das opções e estratégias de preços com o site.

Descrição.

High Performance Options Trading oferece uma nova perspectiva sobre as opções de negociação de um programador / engenheiro de opções experientes, Leonard Yates. Com base em vinte e cinco anos de experiência como comerciante de opções e programador de software, a Yates escreveu este guia direto. Primeiro ele fornece aos leitores uma base sólida para opções de negociação, incluindo uma introdução à terminologia de opções básicas, uma explicação completa sobre como as opções são negociadas e estratégias comerciais específicas. Acompanhado pelo site OptionVue Educational, este guia prático do mercado de opções é um recurso completo e essencial para qualquer comerciante que procure aumentar o seu conhecimento prático das opções.

Índice.

CAPÍTULO 1: A linguagem das opções.

Longs e Shorts.

Um pouco mais de terminologia.

Offsetting Opcional Negociações.

Expiração, Exercício e Atribuição.

Americano versus europeu.

As Propriedades Especiais das Opções.

Como as opções respondem às condições de mudança.

O papel do Market Maker.

Volume e interesse aberto.

CAPÍTULO 2: Estratégias de opção.

Short Covered Call.

Short Naked Call.

Chamada longa com estoque curto.

Short Covered Put.

Short Naked Put.

Longo pôr com estoque longo.

CAPÍTULO 3: volatilidade.

Volatility Trading & # 8212; Compra e Venda de Volatilidade.

Ferramentas do V-Trade.

Vender alta volatilidade.

Comprando baixa volatilidade.

Delta-Neutral Trading & # 8212; Em poucas palavras.

Padrões sazonais nos grãos.

Volatility Skew & # 8212; O que é e como posso usá-lo?

Algumas palavras de advertência sobre escrita nua.

A relação entre volatilidade e preço.

CAPÍTULO 4: O Arsenal da opção Trader & # 8217; s.

Comprando opções próximas & # 8212; The Swing Trader & # 8217; s Perfect Tool.

Spreads de débito & # 8212; The Calm Approach.

Estratégias para mercados de tendências.

The Horizontal Spread & # 8212; Uma boa estratégia em um mercado paralelo.

The Backspread & # 8212; Uma estratégia direcional que não custa nada se você estiver errado.

Escrita coberta & # 8212; Melhorando seus retornos.

LEAPS & # 8212; Uma alternativa ao estoque.

The Synthetic & # 8212; Outra alternativa para estoque.

The Butterfly Spread & # 8212; Quando você tem uma faixa de alvo estreita.

Usando a Estratégia de Opção Direita.

CAPÍTULO 5: Situações especiais.

Deixando o mercado de opções o dar uma saída nas aquisições.

Escrita coberta com títulos convertíveis.

Investir em um mercado áspero.

CAPÍTULO 6: Aspectos teóricos e práticos.

Opções de modelos de preços.

Chegando com a Volatilidade certa.

O que provoca a inclinação da volatilidade?

Os Gregos Revisados.

True Delta e Gamma.

Compreendendo as Limitações do Seu Modelo.

Lidar com anomalias e dificuldades de preços.

CAPÍTULO 7: Dicas para iniciantes.

A Batalha Psicológica.

Erros de negociação e o que eu aprendi.

Alguns pensamentos sobre como o comércio se encaixa com a vida real.

CAPÍTULO 8: Encore.

Negociação direcional usando o reconhecimento de padrões.

Timing the Market usando o VIX.

Por que um Spike VIX deixa um Market Sell-Off.

Iniciando o negócio (em um Shoestring).

Informação sobre o autor.

Compre os dois e economize 25%!

Negociação de opções de alto desempenho: Volatilidade das opções e estratégias de preços com site (US $ 69,95)

Preço total da lista: US $ 119.90.

Preço com desconto: US $ 89,92 (Poupa: US $ 29,98)

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O desempenho das estratégias de negociação de opções baseadas em modelo.

Bjørn Eraker Email autor.

Este artigo analisa os retornos às estratégias de negociação em mercados de opções que exploram a informação dada por um modelo teórico de precificação de ativos. Examinamos as estratégias de negociação em que um peso positivo do portfólio é atribuído a ativos cujos preços de mercado excedem o preço de um modelo teórico de precificação de ativos. Nós investigamos as regras de portfólio que imitam a análise padrão de variância média é usada para construir pesos de portfólio padrão baseados em modelo. Essencialmente, essas regras de portfólio permitem risco de estimativa, bem como risco de preço para serem cobertos aproximadamente. Um exercício empírico mostra que as regras da carteira dão taxas Sharpe fora da amostra que excedem a unidade para as opções S & P 500. Os retornos da carteira não têm correlação discernível com fatores de risco sistemáticos, o que é preocupante para explicações tradicionais de preços de ativos baseadas em risco.

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Bjørn Eraker 1 Email autor 1. Departamento de Finanças Wisconsin School of Business Madison EUA.

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&cópia de; 2017 Springer International Publishing AG. Parte de Springer Nature.

White Papers.

Os fundos Hedge representam uma grande fatia do mercado de opções de equivalência patrimonial, mas alguns gerentes podem perder a oportunidade que esses instrumentos podem oferecer. Este artigo oferece uma visão geral concisa das estratégias utilizadas, a volatilidade da negociação como uma classe de ativos, gerenciando o risco de cauda e usando opções para melhorar o desempenho.

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Patrocinado pelo The Options Industry Council, o relatório Lepus "A Mudança da Área de Gerenciamento de Riscos em Derivados" destaca e explora uma série de tendências, desafios e problemas atuais na área de derivativos, incluindo: Alterações Regulatórias, Derivados Negociados de Troca versus Trocas, Gerenciamento de Riscos e vantagens de diferentes abordagens.

As análises anteriores dos valores de ISEE versus índices de mercado (DJIA e S & P; P 500) pareciam sugerir que agrupamentos de altos ou baixos ISEE consecutivos podem parecer sinais de mudanças na direção do mercado, e geralmente a direção da curva era contrária ao sentimento do investidor. Ao analisar os dados do ISEE vs. DJIA para todo o ano de 2008, vemos esse mesmo padrão. Parece que o índice ISEE pode ser uma boa ferramenta e um indicador contraro útil para potencializar as voltas no mercado quando surgirem clusters de leituras extremas. Fornecido pelo ISE.

West Chester Capital Advisors lançou um artigo escrito pelo Diretor de Investimentos da empresa e amp; Principal, Thomas F. McKeon, CFA. O white paper discute várias estratégias de opções que podem ser usadas como ferramentas para gerenciar o risco do portfólio e aumentar o rendimento dentro da alocação de ativos e construção de carteira. O Sr. McKeon afirma: "Os investidores de todas as listras devem estar dispostos a considerar OBPMS. O retorno e os dados de risco são atraentes. Mais retorno com menos risco é o Santo Graal. & quot; (Maio de 2009)

O VIX fornece um instantâneo da volatilidade esperada do mercado de ações nos próximos 30 dias e é calculado em tempo real a partir de prémios de opção de índice. Este artigo discute detalhadamente, as modificações feitas em setembro de 2003 para a metodologia de cálculo para incorporar mais preços de exercício, tornam o número calculado independente de qualquer modelo de precificação e mudando de usar as opções S & amp; P 100 Index para as opções S & amp; P 500 Index. Fornecido pelo CBOE.

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Uma visão geral de várias maneiras de proteger grandes carteiras diversificadas usando opções listadas. Exemplos fornecem descrições para resultados positivos e negativos. Este artigo também fornece uma idéia geral das questões legais e de tributação como elas se relacionam com o uso de opções com fundos mútuos. Fornecido pelo CBOE.

Dada a recente popularidade dos programas de recompra de ações corporativas, este documento fornece informações detalhadas sobre como uma empresa envolvida nesta atividade pode usar opções padronizadas ou FLEX para ajudar a reduzir o custo ou proteger esses programas de recompra de ações. Fornecido pelo CBOE.

Este artigo aborda os efeitos positivos e negativos das estratégias de portfólio que podem ser mais adequados para uso em contas de aposentadoria. As questões legais e contábeis também são abordadas especificamente para uma variedade de contas de aposentadoria. Fornecido pelo CBOE.

Informações sobre formas de fundos de pensão para incorporar o uso de opções listadas em suas estratégias de gerenciamento de portfólio. As idéias discutidas incluem formas de ganhar exposição ao mercado com posições de opção e usar opções para proteger risco de mercado de ações. Há também uma visão geral das questões legais relacionadas ao uso de opções de cotas de um fundo de pensão. Fornecido pelo CBOE.

Abrange formas em que os fundos de hedge podem usar várias estratégias de opções para ganhar exposição ao mercado com riscos e estratégias limitadas, predefinidas, para proteger a exposição potencial à desvantagem. Uma revisão legal e regulamentar é fornecida, uma vez que se relacionam especificamente com hedge funds usando opções. Fornecido pelo CBOE.

Fornece estratégias de gerenciamento de portfólio para investidores afluentes, escritórios familiares e empresas de confiança que desejam negociar opções para ganhar exposição ao mercado ou proteger seus investimentos. Aborda informações sobre transações de opções envolvendo insiders, afiliados e títulos restritos, além de uma visão geral das questões fiscais envolvendo negociações de opções. Fornecido pelo CBOE.

As opiniões expressas nos artigos e artigos acima são unicamente as do autor do artigo e não refletem necessariamente as opiniões da OIC; as informações apresentadas não se destinam a constituir conselhos de investimento ou recomendações para comprar ou vender valores mobiliários de qualquer empresa; e a informação apresentada é baseada em eventos específicos que podem ou não se repetir no futuro.

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